2009’un ortalarında Dunham, beslenme uzmanı, kişisel antrenör ve vücut geliştirme yarışmacısı Audrey Murdick ile görüşmeye başladı. 25 Aralık 2011’de nişanlandıklarını duyurdular ve 12 Ekim 2012’de evlendiler. Ekim 2015’te ikizleri James Jeffrey ve Jack Steven’ı doğurdu.